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Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras

• Authors : Fernández Castaño, Horacio

Subjects: EGARCH; asimétrico; volatilidad

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 9, núm. 17 (2010); 95-104 ; 2248-4094 ; 1692-3324

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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras

• Authors : Fernández Castaño, Horacio

Subjects: EGARCH; asimétrico; volatilidad

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 9, núm. 16 (2010); 49-60 ; 2248-4094 ; 1692-3324

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UNA APLICACIÓN DEL MODELO EGARCH PARA ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS.

• Authors : Castaño, Horacio Fernández¹

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellin. 2010, Vol. 9 Issue 17, p95-104. 10p. 2 Charts, 8 Graphs.

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EGARCH: UN MODELO ASIMÉTRICO PARR ESTIMAR LA VOLATILIDAD DE SERIES FINANCIERAS.

• Authors : Castaño, Horacio Fernández¹

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellin. 2010, Vol. 9 Issue 16, p49-60. 12p.

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MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA.

• Authors : Zapata, Martha Maria Gil¹ ; Ochoa, Cecilia Maya²

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellin. 2008, Vol. 7 Issue 12, p87-114. 28p. 14 Charts, 14 Graphs.

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MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS.

• Authors : Alexánder Grajales Correa, Carlos^1,2 ; Ocaris Pérez Ramírez, Fredy^1,2

• Source: Revista Ingenierías Universidad de Medellin. 2007, Vol. 6 Issue 11, p105-123. 19p. 2 Charts, 4 Graphs.

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