Item request has been placed!
×
Item request cannot be made.
×
Processing Request
مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای بهینه‌سازی پرتفوی مالی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
Item request has been placed!
×
Item request cannot be made.
×
Processing Request
- Additional Information
- Publication Information:
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon
- Publication Date:
2022
- Collection:
Directory of Open Access Journals: DOAJ Articles
- Abstract:
هدف: بهینه‌سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت‌های تعریف شده در نظام بانکی ایران.روش‌شناسی پژوهش: در سال‌های اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. در بانک‌ها، عملیات سرمایه‌پذیری به موازات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می‌دهند. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیمم‌سازی بازدهی و مینیم‌سازی ریسک هستند.یافته‌ها: رویکرد مسئله بگونه‌ای است که با اخذ هزینه‌های اداری و پرسنلی و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را به‌عنوان هدف و برنامه‌کاری انتخاب می‌کنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت می‌باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه، روی مرز پاراتو می‌باشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیم‌گیرنده است.
- ISSN:
2538-5097
2676-6159
- Relation:
http://www.journal-dmor.ir/article_128039_e79f46d1f07807e8063161ec3d9e2ad5.pdf; https://doaj.org/toc/2538-5097; https://doaj.org/toc/2676-6159; https://doaj.org/article/f58a29cd66744deebeef4d4586e59c1f
- Accession Number:
10.22105/dmor.2021.257591.1260
- Online Access:
https://doi.org/10.22105/dmor.2021.257591.1260
https://doaj.org/article/f58a29cd66744deebeef4d4586e59c1f
- Accession Number:
edsbas.733081D4
_0.png)
No Comments.