Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Perbandingan Kinerja Portofolio Global Minimum Variansi Tanpa Short Sale Pada Saham-Saham Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Dan Sri-Kehati Selama Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
Read More Add to Saved list
  • Additional Information
    • Publication Information:
      Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    • Publication Date:
      2022
    • Collection:
      E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
    • Abstract:
      Pengaruh Covid-19 terhadap IHSG mengakibatkan dibutuhkannya sebuah strategi investasi yang dapat meminimalkan risiko. Penelitian ini akan membandingkan kinerja portofolio global minimum variansi dari saham-saham LQ45 dan SRI-KEHATI menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Berdasarkan perhitungan expected return dan standar deviasi portofolio yang menyatakan risiko portofolio diperoleh bahwa portofolio saham-saham indeks LQ45 memiliki expected return dan standar deviasi yang lebih tinggi daripada portofolio pada saham-saham indeks SRI-KEHATI. Evaluasi kinerja portofolio menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen menunjukkan bahwa portofolio saham-saham pada indeks LQ45 memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio saham-saham pada indeks SRI-KEHATI pada periode 2020-2021
    • File Description:
      application/pdf
    • Relation:
      https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/31167/15525
    • Accession Number:
      10.24252/msa.v10i1.31167
    • Online Access:
      https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/31167
      https://doi.org/10.24252/msa.v10i1.31167
    • Rights:
      Hak Cipta (c) 2022 Matematika dan Statistika serta Aplikasinya
    • Accession Number:
      edsbas.BEFBD05C