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Análisis de correlaciones del precio de bolsa de energía eléctrica con variables del sector eléctrico y económicas ; Correlation analysis of energy market prices with variables in the electric and economic sectors

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  • Additional Information
    • Contributors:
      Castrillón Gutiérrez, Neby Jennyfer; Pérez Rojas, Efraín Antonio
    • Publication Information:
      Universidad Nacional de Colombia
      Medellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica
      Facultad de Minas
      Medellín, Colombia
      Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
    • Publication Date:
      2025
    • Subject Terms:
      Colombia
    • Abstract:
      Ilustraciones, gráficos ; Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo predictivo basado en el modelo ARIMA para estimar el costo de la energía eléctrica en Colombia, enfocándose en el precio de bolsa nacional y su relación con variables clave como el precio de oferta de los generadores hidroeléctricos y los indicadores económicos IPC e IPP. Para ello, se utilizaron datos históricos del mercado eléctrico colombiano desde enero de 2010 hasta abril de 2024. El modelo propuesto combina técnicas avanzadas de análisis de series de tiempo para capturar patrones temporales, tendencias, estacionalidades, y modelar incertidumbres y relaciones no lineales. La metodología utilizada sigue el proceso CRISP-DM, que asegura la coherencia y rigurosidad en cada fase del análisis. Los resultados del estudio muestran que el modelo ARIMA es efectivo para predecir el costo de la energía eléctrica en condiciones normales y atípicas, como fenómenos climáticos extremos o crisis económicas. Sin embargo, se reconocen limitaciones, como la dependencia de la calidad y disponibilidad de los datos y la complejidad de modelar sistemas dinámicos y multivariados. En conclusión, este estudio contribuye al avance en la predicción de precios de energía al proponer un modelo integrado que puede tener un impacto significativo en la planificación y operación del sistema eléctrico, facilitando la toma de decisiones informadas y mejorando la estabilidad y eficiencia del sistema energético. (Tomado de la fuente) ; This study aims to develop a predictive model based on the ARIMA model to estimate the cost of electricity in Colombia, focusing on the national market price and its relationship with key variables such as the offer price of hydroelectric generators and economic indicators IPC and IPP. For this, historical data from the Colombian electricity market from January 2010 to April 2024 were used. The proposed model combines advanced time series analysis techniques to capture temporal patterns, trends, seasonality, and to model ...
    • File Description:
      214 páginas; application/pdf
    • Relation:
      LaReferencia; [1] I. Lozano, H. Rincón, M. Arango, L. Capera, y E. López, «Formación de las tarifas eléctricas e inflación en Colombia», dic. 2010, doi:10.32468/BE.634.; [2] Comisión de regulación de energía y gas CREG, «Estructura del Sector», Estructura del Sector - Comisión de regulación de energía y gas CREG. Accedido: 25 de enero de 2025. [En línea]. Disponible en: https://creg.gov.co/publicaciones/7819/estructura-del-sector/; [3] XM SA ESP - Expertos en Mercados, «Tipos de generación - XM», Tipos de generación - XM. Accedido: 25 de enero de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.xm.com.co/generacion/tipos; [4] XM SA ESP - Expertos en Mercados, «CEN por tipo fuente natural y despacho», CEN por tipo fuente natural y despacho - XM SA ESP - Expertos en Mercados. Accedido: 25 de enero de 2025. [En línea]. 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    • Online Access:
      https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/87826
      https://repositorio.unal.edu.co/
    • Rights:
      Atribución-NoComercial 4.0 Internacional ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ; info:eu-repo/semantics/openAccess
    • Accession Number:
      edsbas.FA98FEEB