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Retour à la moyenne dans les cours du change du mécanisme de change européen : 1987-1995

• Authors : Jean-Sébastien Pentecôte; Thierry Roncalli; Ministère de l'Économie

• Source: Économie & prévision 123-124(2-3):189-205

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Retour sur la moyenne vallée de la Falémé (Sénégal oriental)…

• Authors : Michel Rasse

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Three essays in financial economics

• Authors : Jasinski, Alexandre;

Subjects: Mean reversion; Optimisation de portefeuille; Return predictability

• Source: Economies et finances. Université de Nanterre-Paris X, 2023. Français. ⟨NNT : 2023PA100114⟩

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Limit order books in statistical arbitrage and anomaly detection

• Authors : Poutré, Cédric;

Subjects: Arbitrage statistique; Économétrie financière; Statistical arbitrage

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Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data

• Authors : Lejay, Antoine; Pigato, Paolo;

Subjects: estimateur de la volatilité réalisée; geometric Oscillating Brownian motion; leverage effect

• Source: [Technical Report] RT-0494, Inria Nancy-Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24

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Trois essais en économie financière ; Three essays in financial economics

• Authors : Jasinski, Alexandre;

Subjects: Optimisation de portefeuille; Investissement factoriel; Prévisibilité des rendements

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Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data ; Données et méthodes pour 'A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data'

• Authors : Lejay, Antoine; Pigato, Paolo;

Subjects: Realized volatility estimator; Maximum likelihood; Financial Mathematics

• Source: https://inria.hal.science/hal-01668975 ; [Technical Report] RT-0494, Inria Nancy - Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24.

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Three essays in financial economics ; Trois essais en économie financière

• Authors : Jasinski, Alexandre;

Subjects: Portfolio optimization; Factor investing; Return predictability

• Source: https://theses.hal.science/tel-04500966 ; Economies et finances. Université de Nanterre - Paris X, 2023. Français. ⟨NNT : 2023PA100114⟩.

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Modelación de los precios en el mercado eléctrico español

• Authors : Ciarreta, Aitor; Lagullón, Mónica; Zarraga, Ainhoa

Subjects: GARCH; seasonality; jumps

• Source: Cuadernos de Economía, Vol 30, Iss 54 (2011)Cuadernos de Economía, Volume: 30, Issue: 54, Pages: 227-250, Published: 30 JUN 2011

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Sampling Interval and estimated Betas : Implications for the Presence of Transitory Components in Stock Prices

• Authors : PERRON, Pierre; VODOUNOU, Cosme; Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques

Subjects: efficacité des marchés; [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques; généralités - Tests d'hypothèses

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