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Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado

Subjects: G01; G28; G38

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Uso de modelos VAR para el pronóstico de desembolsos de cartera comercial : caso Bancolombia

Subjects: Desembolsos; Crédito bancario; Cartera comercial

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Estudio del fenómeno de inflación importada vía precios del petróleo y su aplicación al caso colombiano mediante el uso de modelos var para el periodo 2000–2009

• Authors : Heivar Yesid Rodríguez Pinzón, Mg.

Subjects: Inflación; inflación importada; modelos VAR

• Source: Estudios Gerenciales, Vol 27, Iss 121, Pp 79-97 (2011)

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Uma Contribuição Para as Estimativas de Multiplicadores Fiscais no Brasil: Análise de Intervenção em Modelos VAR Ampliados por Dummies

• Authors : Barros Neto, Gilberto da Silveira; Correia, Fernando Motta

Subjects: Política fiscal; análise de intervenção; multiplicadores fiscais

• Source: Revista Brasileira de Economia. September 2020 74(3)

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Essays in structural macroeconometrics

• Authors : Pérez Forero, Fernando José; University/Department: Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa; ...

Subjects: Time-varying coefficient structural VAR models; Metropolis algorithm; Gibbs Sampling

• Source: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

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El marco regulatorio para riesgo de mercado basado en modelos VaR de Basilea II: un análisis en el contexto de la crisis financiera del año 2007

Subjects: doctoral thesis

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El marco regulatorio para riesgo de mercado basado en modelos VaR de Basilea II: un análisis en el contexto de la crisis financiera del año 2007

Subjects: doctoral thesis

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Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos VAR na previsão para o IPCA

• Authors : João F. Caldeira; Luiz G. C. Furlani

Subjects: break-even inflation rate; previsão de inflação; prêmio de risco de inflação

• Source: Estudos Econômicos, Vol 43, Iss 4, Pp 627-645 (2013)

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Tiempo de respuesta de la inflación frente a decisiones en política monetaria en Colombia: aproximación econométrica con modelos VAR

Subjects: Inflación objetivo; Índice COLCAP; Modelos GARCH

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Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos

Subjects: Tipos de cambio; Teoría bayesiana de decisiones estadísticas; Pronóstico de la economía

• Source: Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP; Universidad del Pacífico

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